Forecasting using SVM 2 - Test Data & Program

※ Elliott Pattern Helper Add In

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  지난 글 'Forecasting using SVM' 작성을 위해 사용했던 테스트 데이터와 테스트 프로그램을 공개합니다.
  

▶ 테스트 데이터

  테스트에 사용한 엑셀 파일은 2004년 1월부터 현재(2014년 3월 18일)까지 10년 여 동안의 2,500여 개 KOSPI 지수 일자별 데이터를 포함합니다.
  

그림 1. 테스트 데이터 (엑셀 파일)

• 테스트 데이터 다운로드

▶ 테스트 프로그램

  테스트 프로그램은 엑셀 Add-in으로서 몇몇 Technical Indicator와 SVM SMO 알고리즘을 구현한 것입니다.

• 테스트 프로그램 다운로드

  
  테스트 프로그램 사용법을 간략히 설명하겠습니다. ※ 엑셀 Add-in 설치방법은 생략합니다.
  
  테스트 프로그램(엑셀 Add-in)을 설치한 후, 테스트 파일을 열고, 다음 그림 2와 같이 시트 위에서 컨텍스트 메뉴의 'SVM SMO wnf → SVM SMO'를 클릭합니다.
  

그림 2. SVM SMO wnf 실행 1

  
  'SVM SMO Settings' 폼이 팝업되면, 그림 3과 같이 'Use technical indices, 2 class classification' 체그박스를 체크하고, 'From' 텍스트 상자와 'Examples' 텍스트 상자에 각각 1,537과 800을 입력합니다. 테스트 데이터 중 후반부 1,000개를 사용하고, 그 중 800개를 training에 사용하겠다는 의미입니다.
  

그림 3. SVM SMO wnf 실행 2

  
  'Run' 버튼을 클릭하면, 그림 4와 같이 'Technical Indicators' 폼이 팝업됩니다. 사용할 지표들만 선택한 후 'Run' 버튼을 클릭하면 됩니다. ☞ (주의) 위에 첨부한 테스트 파일을 사용하지 않는 경우, 그림 4의 'Labels' 텍스트 상자의 값들을 수정해 주어야 합니다.
  

그림 4. SVM SMO wnf 실행 3

  
  다음 그림 5와 같이 테스트 결과를 확인할 수 있습니다.
  

그림 5. SVM SMO wnf 실행 결과