trade5 Quant 소개

  ■ 개 요

  trade5 Quant는 주식 투자의 전 과정, 즉 종목을 탐색하고, 몇몇 종목에 대해 진입을 한 후, 청산과 관리를 하는 과정에서, 기술적 분석과 더불어 퀀트 분석과 그에 기반한 실시간 신호를 제공함으로써, 주식 투자자들의 성공 투자를 돕는 소프트웨어입니다.

  
  ■ 특 징

  trade5 Quant의 특징은 개인용 소프트웨어로서, 

1. 데이터 수집에 있어 비용 효과적입니다.
2. 종목 탐색에 있어 자동화된 퀀트 분석과 평점으로 시간 효율적입니다.
3. 기술적 지표와 엘리어트 파동 분석 기법 등 검증 가능한 가시적 전략을 구사할 수 있습니다.
4. 진입과 청산의 적시성을 위한 실시간 신호를 제공하며,
5. 포트폴리오 관리 등 수익성과 효율성 제고를 위한 관리 기능을 제공하는 등, 

  trade5 Quant는 핵심적인 기능을 포괄하는 퀀트 용 툴입니다.


  ■ 이 점

  trade5 Quant의 이점은 성공투자의 확률을 높일 수 있다는 것입니다. 즉, 기술적 분석과 더불어, 엘리어트 파동 분석 기법을 활용하고, 퀀트 기능을 통한 기본적 분석 결과를 함께 적용하여 매매 전략을 구사할 수 있도록 하고, 투자의 전 과정을 관리하도록 함으로써, 수익률을 높이는데 기여합니다.

  

KOSPI 퀀트 6 - ROE 기반 종목추출

ROE (Return on Equity) 관련 데이터로 종목을 추출하는 작업의 타당성을 검토해 봅니다.

관련 데이터 및 통계는 다음과 같습니다.

1. ROE 지표와 1년 주가상승률 분포 
2. 성장성이 증가하는 경우의 1년 주가상승률 분포 
3. 2년 연속 25% 이상 성장하는 경우의 1년 주가상승률 분포

KOSPI 퀀트 5 - 피보나치 팬 라인 II

6월 21일, KOSPI200 선물 9월물 15분봉 실시간 차트의 9:15 ~ 9:30 녹화분입니다.

차트 상의 피보나치 팬 라인들을 확인해 보시기 바랍니다.
(영상 중간에 나오는 KOSPI200 지수의 첫 차트는 월봉이 아닌 주봉 차트입니다.)





2018년 6월 21일 장 종료 후, KOSPI200 지수 주봉 차트의 파동분석을 해봅니다.
※ 필자의 주관적인 관점입니다. 유의하십시요.

2016년 2월 첫 주부터 시작된 충격패턴이 현재 (IV) 파동을 전개하고 있다고 가정하고, 파동 (IV)의 기대 목표 지수를 파악해 보겠습니다.

KOSPI200 지수 주봉 차트, 2018-06-21

• (IV),1 ⇒ (III) 파동의 0.382 되돌림 수준 303.8

• (IV),2 ⇒ (I) 파동의 0.382 피보나치 팬 라인 지지 수준 299.7

• (IV),3 ⇒ (III) 파동의 0.5 되돌림 수준 293.6

• (IV),4 ⇒ (III) 파동의 0.618 되돌림 수준 283.4

 

엘리어트 파동이론의 Alternation Rule을 감안한다면, 파동 (II)의 (I)에 대한 되돌림이 짧으므로, 파동 (IV)의 되돌림 수준은 50% 이상이 될 수 있으므로, 기대 지수는 위 네 가지 가능성 중에 세 번째와 네 번째까지 열려 있습니다.

하지만, 299 정도에서 지지되기를 기대해 봅니다.

KOSPI 퀀트 4 - 피보나치 팬 라인

피보나치 팬 라인에 대한 짧은 얘기입니다.

6월 20일자 KOSPI200 선물 9월물 15분봉 차트를 Replay하면서,

이전 6월 12일에 생긴 파동의 팬 라인들이
20일의 지수 움직임에 미치는 영향이 있는지 확인해 봅니다.

KOSPI 퀀트 3

종목들에 대해 Rating을 하기 위한 척도(Metrics)와, 통계의 필요성을 Magic Formula와 Piotroski F-Score 사례로 얘기합니다.

KOSPI 퀀트 2

KOSPI 퀀트 1

quant5 소개