trade5 Elliott Browser 소개

■ 개 요

   trade5 Elliott Browser는 주가차트 분석 툴로서, 엘리어트 파동 분석 기능을 장점으로 하며, 실시간 신호 기능을 이용하여 트레이더의 매매를 지원하는 프로그램입니다.

그림 1. trade5 Elliott Browser 개요

   ※ 공개(Free) 버전 다운로드 ☞ https://youtu.be/xIf4JKbiD4Y
   ※ 사용법 기초 ☞ https://youtu.be/im1fuhmXBRk


■ 특 징

  

    1. 실시간 엘리어트 파동 분석

  

   파동에 대한 실시간 분석을 지원하며, 피보나치 비율에 기초한 차트 요소와 엘리어트 오실레이터를  활용하여, 파동 진행 파악에 도움을 줍니다.

  

    2. 실시간 신호

  

   설정된 피보나치 팬 라인, 추세선 또는 지지·저항을 기준으로 실시간 신호를 제공하여, 신속한 매매 대응을 지원합니다. 기술적 지표 기반 실시간 신호 기능도 제공합니다.

  

    3. 시계열 데이터 상관 분석
  

   시계열 데이터 사이의 상관분석 기능을 제공합니다. ※ 차기 버전의 Elliott Browser는 시계열 데이터 기계학습 기반 분석 기능을 포함할 예정입니다.

 

■ 주요 기능

  

    1. 증권사 API 활용 시세데이터 획득

  

   실시간 차트 출력에 필요한 틱 데이터는 증권사 API를 활용하여 획득합니다. 현재, trade5 Elliott Browser가 지원하는 증권사 API는 대신증권 Cybos Plus, 키움증권 Open API+ 및 키움증권 해외파생 Open API-W입니다.

  

    2. 실시간 분석 차트

  

   기술적 지표를 포함한 모든 분석 기능은 증권사 API를 통해 틱 데이터를 수신하는 즉시 실시간으로 처리되어 차트에 출력됩니다.

  

    3. 엘리어트 파동 분석
  

   Glenn Neely의 저서 'Mastering Elliott Wave'에 기술된 분석법에 따르는 ESPN 모드와, Bill Williams의 Fractal 기법과 ESPN 모드를 결합한 ESPNfr 모드를 지원합니다.

  

그림 2. ESPN 모드 엘리어트 파동분석

  

그림 3. ESPNfr 모드 엘리어트 파동분석

 

  

    4. 피보나치 비율 분석
  

   틱 데이터 수신에 따라 변화하는 파동에 대해, 피보나치 비율에 기초한 되돌림 비율 또는 파동의 목표치를 실시간으로 계산하여 차트에 출력합니다. ※ 그림 2, 3의 수평 Strip Line 참고

 
   사용자가 지정한 범위의 파동에 대한 피보나치 팬(Fan) Line을 차트에 출력하고, 각 Line의 Golden 및 Dead Cross 신호를 설정할 수 있습니다. ※ 그림 3의 추세선 참고

  

    5. 기술적 지표
  

   많이 사용되는 기술적 지표와 Bill Williams의 Profitunity Window를 지원합니다. 기술적 지표는 CCI, Disparity, MACD, OBV, RSI, Stochastic, 이동평균선 및 일목균형표를 포함합니다.    

  

  

    6. 실시간 신호
  

   사용자가 지정한 신호 조건(Trigger)에 해당하는 이벤트에 대해 실시간 신호를 제공합니다. 사용할 수 있는 신호 조건은 다음과 같습니다.

• 엘리어트 파동 패턴
• 피보나치 팬 Line Cross, 피보나치 비율 되돌림 수준 및 목표치
• 사용자 지정 추세선
• 기술적 지표 기반 신호

  

   7. 시계열 데이터 상관 분석

  

   사용자가 지정한 다수의 시계열 데이터에 대해 상관 분석 결과를 출력함으로써, 매매 결정에 참고할 수 있도록 합니다. ※ 차기 버전의 Elliott Browser는 시계열 데이터 기계학습 기반 분석 기능을 포함할 예정입니다.

  

그림 4. 시계열 데이터 상관 분석

  

trade5 Quant 소개

  ■ 개 요

  trade5 Quant는 주식 투자의 전 과정, 즉 종목을 탐색하고, 몇몇 종목에 대해 진입을 한 후, 청산과 관리를 하는 과정에서, 기술적 분석과 더불어 퀀트 분석과 그에 기반한 실시간 신호를 제공함으로써, 주식 투자자들의 성공 투자를 돕는 소프트웨어입니다.

  
  ■ 특 징

  trade5 Quant의 특징은 개인용 소프트웨어로서, 

1. 데이터 수집에 있어 비용 효과적입니다.
2. 종목 탐색에 있어 자동화된 퀀트 분석과 평점으로 시간 효율적입니다.
3. 기술적 지표와 엘리어트 파동 분석 기법 등 검증 가능한 가시적 전략을 구사할 수 있습니다.
4. 진입과 청산의 적시성을 위한 실시간 신호를 제공하며,
5. 포트폴리오 관리 등 수익성과 효율성 제고를 위한 관리 기능을 제공하는 등, 

  trade5 Quant는 핵심적인 기능을 포괄하는 퀀트 용 툴입니다.


  ■ 이 점

  trade5 Quant의 이점은 성공투자의 확률을 높일 수 있다는 것입니다. 즉, 기술적 분석과 더불어, 엘리어트 파동 분석 기법을 활용하고, 퀀트 기능을 통한 기본적 분석 결과를 함께 적용하여 매매 전략을 구사할 수 있도록 하고, 투자의 전 과정을 관리하도록 함으로써, 수익률을 높이는데 기여합니다.

  

닐리 따라하기 - 8. 폴리, 멀티, 매크로 파동 II

닐리 따라하기 종결 ▷

• 엘리어트 파동이론이나, 파동 분석의 의미 및 효용성에 관해 언급하는 것은 참 부담스럽습니다.
• 하지만 '아는 것이 힘'이요, '뿌린 만큼 거둘 것'입니다.

• 마지막으로 차트를 하나 볼까요?
• 아래 그림은 녹십자의 주간 단위 차트입니다.

그림 1

• 가파른 상승 후 a-b-c 조정을 끝내고 다시 상승하는 것일까요?
• 만약 그렇게 판단했다면 어떻게든 매입을 하고 전 고점 돌파를 기다리고 있을 것입니다.

• 다음 그림은 월간 단위 차트입니다.

그림 2

• 일반적인 조정 파동의 a-b 파동 간의 alternation을 생각한다면 위 (그림 2)의 해석이 더 타당해 보일 수 있으며, 그렇다면 파동 c를 대비해야 하겠군요.
• 그렇게 판단한다면 전 고점 근처에서 일단 차익실현을 하고 기다리는 것이 더 현명할지도 모르겠습니다.

• 지금까지 글렌 닐리의 저서 'Mastering Elliott Wave'에 기술된 파동 분석 방법론에 대해 개괄적으로 소개했습니다.
• 아직도 부족한 것이 많고, 그래서 또 다시 도전해야 합니다.
• 또 뵙죠.

닐리 따라하기 - 8. 폴리, 멀티, 매크로 파동 I

1. 파동의 등급

• 여러 개의 엘리어트 패턴들을 조합하여 더 큰 파동을 만들 때 각각의 패턴들의 파동 등급이 중요한 역할을 한다고 합니다.
• 두 개의 패턴을 하나로 묶을 때, 파동 등급이 차이가 날 경우 바로 연결하지 말고 각 패턴의 앞 또는 이후 파동들을 더 연결하여 두 패턴을 비슷한 등급으로 만든 이후 연결해야 합니다.

2. 폴리, 멀티, 매크로 파동

• 폴리 파동은 엘리어트 패턴을 구성하는 모노 파동의 조합입니다.
• 모노 파동들로 구성된 :5-:3-:5-:3-:5(충격 패턴), :3-:3-:5(플랫 패턴), :5-:3-:5(지그재그 패턴), :3-:3-:3-:3-:3(터미널 또는 삼각형 패턴) 등이 폴리 파동의 예입니다.

• 하나의 엘리어트 패턴이 멀티 파동이 되기 위해서는 적어도 하나의 충격파가 충격 패턴의 폴리 파동이어야 합니다.
• 즉, 멀티 파동은 적어도 하나의 1-2-3-4-5 충격 패턴을 포함해야하며, 그 패턴 중 적어도 하나의 충격파(1, 3 또는 5 중의 하나)는 폴리 파동으로 구성되어야 합니다.

• 매크로 파동은 적어도 하나의 폴리 파동과 적어도 하나의 매크로 파동으로 구성됩니다.

그림 1

• 위 (그림 1)의 파동은 충격파인 1번 파동이 더 작은 충격 패턴으로 구성되어 있으므로 멀티 파동으로 볼 수 있습니다. 또 조정 파동인 2번과 4번 파동이 지그재그를 포함하는 복합 조정으로 볼 수 있으며, 따라서 전체 파동을 매크로 파동으로 봐도 별 문제가 없을 것입니다.

닐리 따라하기 - 쉬어가기15

운수장비 2011-07-15

• 파동 c가 삼각형인 a-b-c 조정을 마치고 다시 상승하려는 움직임을 보이던 중에 추세선에 근접한 조정이 다시 생기는 형태입니다.
• 지그재그 조정으로 발전한다면 추세선을 하향 이탈할 수도 있을텐데요, 어떻게 전개가 될지 주의깊게 관찰해야 하겠네요.

• 참고로 주간 단위 차트를 볼까요?

• 제한삼각형처럼 보이는 파동이 중간에 있는데, 어떻게 해석을 해야 할까요...

닐리 따라하기 - 쉬어가기14

녹십자 2011-07-15

• 단순 지그재그로 조정을 마치고 다시 상승하면서 전고점을 돌파했습니다.
• 어느 선까지 상승할 수 있을지 지켜봐야 겠습니다.

닐리 따라하기 - 7. 패턴 분리

1. 엘리어트 패턴 분리(Isolation) 과정

• 지금까지 각각의 모노파동들에 대해 '닐리 사전' 검색을 통해 가능한 구조기호와 진행기호를 추출했고, 거기에 포지션 지표를 적용하여 적절한 기호들만으로 차트를 구성했습니다.

• 다음 과정은 엘리어트 패턴을 분리해 내는 것으로서 L5 또는 L3를 유일한 기호로 갖는 파동을 찾는 것으로부터 시작합니다.

그림 1

• 찾은 후에는 위 (그림 1)과 같이 이전 파동들을 거슬러 올라가면서 F3, x:c3, L3, s5 또는 L5를 유일한 기호로 갖는 파동을 검색합니다. 물론 모든 엘리어트 패턴은 최소 3개의 파동으로 구성되므로 세 번째 이전 파동부터 찾아가야 합니다.
• F3가 검색되었을 경우, 해당 파동의 시작점을 패턴의 시작점으로 검토합니다. 나머지 x:c3, L3, s5 및 L5는 해당 파동의 종점을 패턴의 시작점으로 검토합니다.
• 검색된 시작점으로부터 처음에 찾은 L3 또는 L5까지 파동의 수가 짝수개이면 이전 파동을 더 검색해 나가야 합니다.

• 다음 단계는 처음에 찾은 L3 또는 L5 이후의 파동들에 대해 다음의 (그림 2)와 같이 L5 또는 L3를 유일한 기호로 갖는 파동들을 찾아 나갑니다.

그림 2

2. 패턴 분리

• 결과적으로 다음의 (그림 3)과 같이 L3나 L5로 끝나는 엘리어트 패턴들이 분리됩니다.

그림 3

• 첫 번째 패턴은 :3-:3-:L5, 즉 플랫 패턴인데 a파동이 연장된 플랫입니다.
• 두 번째 패턴은 (:5-:3-:5)++x:c3++(:5-:3-L5), 즉 이중 지그재그 패턴입니다.
• 세 번째 패턴은 :3-:3-:L5의 플랫 패턴인데 b파동이 지그재그입니다.

닐리 따라하기 - 6. 포지션 지표의 구성 III

1. 현재까지의 상황

• 지금까지 각각의 모노파동(m1)들에 대해 전·후 파동(m0, m2, ...)들과의 관계를 고려하여 가능한 구조기호와 진행기호를 도출했습니다.
• 아래 (그림 1)은 '닐리 사전' 검색 결과입니다. (KOSPI 2011-07-12)

그림 1

• 위 그림의 적색 동그라미 속의 파동들을 어떻게 해석해야 할까요?

2. 기호(Structure and Progress Labels)의 압축

• 실제 파동의 움직임을 가장 잘 설명하는 구조기호와 진행기호를 선택합니다. (물론, 이 과정은 '주관'이 개입할 여지가 많습니다.)

그림 2

• 위 그림은 (그림 1)의 적색 동그라미 속에 있는 첫 번째 파동의 '닐리 사전' 검색 결과입니다. 연장된 플랫의 wave-a일 가능성이 있습니다. 그렇다면 :F3는 적합한 선택일 것입니다.

그림 3

• :L5로 플랫이나 지그재그가 완성되었을 수 있다고 하니, 파동의 모양으로 보았을 때 결국 (:F3-:c3-:L5), 즉 플랫으로 보는 것이 자연스럽겠네요.

그림 4

• 위 (그림 4)의 분석 대상 모노파동의 '닐리 사전' 검색 결과를 보니 가장 적합한 설명이 불규칙 미달형 플랫인 것 같습니다.
• 결과적으로, 아래 (그림 5)와 같이 충격패턴 속의 강세조정으로 결론 내는 것이 적합하겠군요.

그림 5

• 그렇다면, (그림 1)의 적색 동그라미 속 파동들에 대한 분석은...?

그림 6

• 1번 파동이 연장된 충격패턴의 2, 3, 4, 5 파동인가요?

닐리 따라하기 - 쉬어가기13

※ '닐리 사전' 구현 함수들을 한글 번역본이 아닌 영문 원서를 바탕으로 수정했습니다.
※ '닐리(Neely) 사전'이라고 제가 명명한 '사전'과 닐리의 사전구성법칙의 '사전'과는 의미가 다름을 밝힙니다.


녹십자 2011-07-11

• 지그재그 조정이 일단은 완성된 것 같습니다. 물론 더 지켜봐야 하겠지요.
• 상승 추세의 충격패턴이 진행 중이라고 가정한다면, 그래서 2파동과 4파동 사이의 alternation을 고려하면 어떻게 될까요? 조정이 더 깊어질 수도 있을텐데요.

닐리 따라하기 - 쉬어가기12

아이리버 2011-07-07

• 1년 넘게 지속된 하락추세 속에 조정이 나오고 있습니다.
• 파동 b를 삼각형으로 보는 것은 좀 어려울 것 같고, 미달형 터미널 충격패턴으로 봐야할 듯 합니다. 
• 터미널 충격패턴의 2-4 추세선을 돌파되면서 흐름의 변화가 나오는 것인가요?

닐리 따라하기 - 쉬어가기11

녹십자 2011-07-07

• 상승 추세 중 지그재그 조정이 진행되고 있습니다. 조정의 폭이 어느정도 될까요?
• 조정의 폭에 따라서 추세선과 채널이 달라질 텐데요.
• 이전의 조정이 좀 길어 보이니 이번 조정은 짧게 끝날 수 있을까요?
• 아니면 지그재그의 파동 c가 더 길어지거나 복합조정으로 들어가 조정의 목표치를 약 60% 정도로 잡아야 할 가능성도 봐야겠지요.

닐리 따라하기 - 쉬어가기10

대원강업 2011-07-06

• 삼각형을 돌파한 후 아주 짧게 조정을 주고 바로 상승하는 모양입니다. (삼각형을 이용한 해석이 옳바른 것인지는 이견이 있을 수 있겠지요.)
• 상승의 목표치를 어디로 봐야 할까요? 실제 어디까지 상승할지 궁금해집니다.

※ 예정된 다음 블로그 작업은 잠시 보류하고 Helper 모듈 개선 중에 있습니다.

닐리 따라하기 - 쉬어가기9

대덕전자 2011-07-05

그림 1

• 위 차트의 해석은 뭔가 잘못된 듯 합니다.
• 1, 3, 5번 파동 사이의 길이가 충격패턴의 요건을 만족시키지 못하는 것 같죠?
• 그렇다면 다음과 같은 해석은 어떨까요?

그림 2

• 미달형 충격패턴은 패턴 전체가 되돌려진다는 사실을 감안하면 (그림 2)의 해석이 더 타당해 보입니다.

닐리 따라하기 - 쉬어가기8

코아크로스 2011-07-05

• 상승 추세의 첫 번째 충격패턴(1-2-3-4-5)이 끝나고 가격조정과 시간조정을 거친 후 다시 상승하는 모양입니다.
• 첫 번째 충격패턴의 2-4 추세선을 녹색선으로 보고, 노란색 추세선을 첫 번째 충격패턴을 포함하는 더 큰 충격패턴(I-II-III-IV-V)의 I-II 추세선으로 봐도 될까요?

닐리 따라하기 - 쉬어가기7

대원강업 2011-07-01

• 위 그림의 수렴형 삼각형 해석이 옳다면, 향후 진행은 어떻게 될까요?
• 며칠 흐름을 지켜보는 것이 아주 흥미로울 것 같습니다.

닐리 따라하기 - 6. 포지션 지표의 구성 II

KOSPI 2011-07-01

• 방향성 움직임을 고려한 차트에 포지션 지표의 구성을 적용한 결과입니다.
• 추세선을 그려보니 뭔가 느껴지지 않으신가요? 이 차트는 닐리가 얘기하는 '멀티파동' 정도의 차트로 봐야할 것입니다. 그보다 더 큰 매크로 파동을 포함하는 차트를 그려보면 뭔가 또 다른 것이 느껴질 수도 있겠지요.

• 다음 과정은 엘리어트 패턴을 분리하고, 더 큰 패턴으로 집약하는 과정입니다.
• 위 그림에서와 같이 추세선을 그리려면 우선 추세선의 접점을 찾아야겠지요?

닐리 따라하기 - 6. 포지션 지표의 구성 I

1. 현재까지의 분석 결과

• 지금까지 파동 분석을 진행한 결과물로서 아래와 같이 구조기호와 진행기호를 포함하는 차트를 볼 수 있을 텐데요, 다음 단계는 무엇일까요?

그림 1 - 방향성 움직임을 고려하지 않은 차트

그림 2 - 방향성 움직임을 고려한 차트

• 인접한 파동들과 함께 파동의 움직임을 가장 잘 표현하는 구조기호와 진행기호를 찾고, 나머지 기호들은 제거를 해야 겠지요.
• 그 과정이 닐리가 얘기하는 '포지션 지표의 구성' 과정입니다.

2. 포지션 지표

• (그림 1)과 (그림 2)처럼 차트 상의 많이 모노파동들의 내부적인 구조들이 닐리 사전을 통해 추출되었을 것입니다. 하지만 닐리 사전은 후보가 되는 구조기호들을 하나로 줄이는 데 한계가 있습니다.
• 각각의 포지션 지표의 고유한 특성들을 연구하고, 각 기호의 함의를 주변의 구조와 논리적으로 결합시키는 과정을 통해 여러가지 선택지들 중에서 하나의 구조기호를 선택할 수 있습니다.

• 각각의 포지션 지표들이 실제 상황에서 발견될 수 있는 조건들을 나열하면 아래와 같습니다.

3. :F3 (First 3)

• ? - F3 - c3 - L5
• ? - F3 - c3 - c3
• x:c3 ++ F3 - c3 - L5
• x:c3 ++ F3 - c3 - c3
• 5 - F3 - 5 - F3 - L5 (두 번째 5는 첫 번째 5의 38.2% 이상이다.)
• 5 - F3 - 5 ++ x:c3 (두 번째 5는 첫 번째 5의 38.2% 이상이다.)
• 5 - F3 - s5 ++ x:c3 (s5는 5의 38.2% 이상이어야 한다.)
• 5 - F3 - L5 (L5는 5의 38.2% 이상이어야 한다.)
• s5 - F3 - L5 (L5는 s5의 100% 이상이어야 한다.)

4. :c3 (center 3)

• F3 - c3 - c3 - c3 (두 번째 또는 세 번째 c3가 4개 파동 중 가장 크거나 작아야 한다.)
• F3 - c3 - 5 (5는 c3보다 커야 한다. 만약 5가 F3의 161.8%이거나 그보다 크다면, 5는 61.8% 또는 그 이상으로 되돌려져야 한다.)
• F3 - c3 - s5 ++ x:c3 (s5는 c3보다 커야 한다. 만약 s5가 F3의 161.8%이거나 그보다 크다면, s5는 61.8% 또는 그 이상으로 되돌려져야 한다.)
• F3 - c3 - L5 (만약 L5가 c3보다 짧다면, F3의 시작점이나 c3의 종점이 빠르게 돌파되어야 한다.)
• F3 - c3 - c3 - c3 - L3 (마지막 c3나 L3는 5개의 구조기호 중 가장 작거나 가장 커야 한다.)
• F3 - c3 - c3 - sL3 - L3 (L3는 5개의 구조기호 중 가장 작아야 한다.)
• c3 - c3 - c3 - L3 (L3가 가장 작고 c3가 그 다음으로 작은 파동이거나, L3 또는 c3가 4개의 파동 중에서 가장 길어야 한다.)
• :3 - x:c3 - :3 (x:c3가 첫 번째 :3의 61.8%보다 작거나 161.8%보다 커야 한다.)
• 5 ++ x:c3 ++ 5 - F3 (c3는 5보다 작아야 한다.)
• 5 ++ x:c3 ++ F3 - c3 (c3는 5보다 작아야 한다.)
• s5 ++ x:c3 ++ 5 - F3 (c3는 s5보다 작아야 한다.)
• s5 ++ x:c3 ++ F3 - c3 (c3는 s5보다 작아야 한다.)
• L5 ++ x:c3 ++ F3 - c3 (c3는 L5보다 크고, F3는 c3보다 작아야 한다.)

5. x:c3 (center 3 in the x-wave position)

• L3 ++ x:c3 ++ F3 - c3 (매우 드문 경우지만, c3는 L3, F3보다 커야 한다.)
• L3 ++ x:c3 ++ 5 - c3 (사실상 불가능하지만, c3는 L3와 5보다 커야 한다.)
• :3 ++ x:c3 ++ :3 (마지막 :3는 패턴의 마지막 파동이다.)
• :3 ++ x:c3 ++ :3 ++ x:c3 ++ :3 (마지막 :3는 패턴의 마지막 파동이다.)
• 5 ++ x:c3 ++ 5 - F3 (x:c3는 모든 5보다 작아야 한다.)
• 5 ++ x:c3 ++ F3 - c3 (x:c3는 5와 F3보다 작아야 한다.)
• s5 ++ x:c3 ++ 5 - F3 (x:c3는 s5와 5보다 작아야 한다.)
• s5 ++ x:c3 ++ F3 - c3 (x:c3는 s5와 F3보다 작아야 한다.)
• 5 ++ x:c3 ++ :3 (마지막 :3는 패턴의 마지막 파동이거나 드문 경우이지만 3중 조합 패턴이 형성 중일 수 있다. 만약 그렇다면 :3 뒤에 다른 x:c3가 나타날 것이다.)
• L5 ++ x:c3 ++ F3 - c3 (x:c3는 L5와 F3보다 커야 한다.)

6. :sL3 (second to Last 3)

• c3 - sL3 - L3 - ? (L3가 sL3의 61.8% 이하이거나 100%보다 커야 한다.)

7. :L3 (Last 3)

• F3 - c3 - c3 - c3 - L3 - ? (L3는 두 번째 또는 세 번째 c3보다 커야 한다.)
• F3 - c3 - c3 - sL3 - L3 - ? (L3는 가장 짧은 파동이고, 급격하게 되돌려져야 한다.)
• sL3 - L3 ++ x:c3 ++ F3 (sL3와 c3는 모두 L3보다 크거나 작아야 한다.)

8. :5 (five)

• ? - 5 - F3 - 5 (?는 현재 패턴의 시작 또는 5 앞에 시장 움직임이 없다는 것을 가리킨다.)
• ? - 5 - F3 - s5 - F3 (s5는 5보다 커야 하고, 모든 F3들은 이전의 구조기호보다 짧아야 한다.)
• ? - 5 - F3 - s5 ++ x:c3 (x:c3는 s5보다 짧아야 하고, F3는 5와 s5 모두보다 짧아야 한다.)
• F3 - 5 - F3 - L5 (2개의 F3가 서로 겹치는 가격대가 있어서는 안 되고, L5는 5보다 길어야 한다.)
• F3 - 5 ++ x:c3 ++ F3 (x:c3와 첫 번째 F3는 5보다 작아야 한다. 두 번째 5는 거의 항상 x:c3보다 길어야 한다.)
• F3 - 5 ++ x:c3 ++ 5 (x:c3와 F3는 첫 번째 5보다 작아야 한다. 두 번째 5는 x:c3보다 길어야 한다.)
• c3 - 5 ++ x:c3 ++ F3 (x:c3는 5의 161.8%와 같거나 크거나 61.8%보다 작아야 한다. 만약 x:c3가 5보다 크다면 F3는 x:c3보다 작아야 한다. 만약 x:c3가 5보다 작다면 F3는 거의 항상 x:c3보다 클 것이다.)

9. :s5 (special 5)

• 5 - F3 - s5 ++ x:c3 ++ F3 (x:c3와 첫 번째 F3는 s5보다 작아야 한다.)
• 5 - F3 - s5  - F3 - L5 (모든 F3는 s5보다 작아야 하고, L5는 s5보다 길어야 한다.)
• F3 - c3 - s5 ++ x:c3 ++ F3 (모든 c3와 x:c3는 s5보다 작아야 한다. F3는 일반적으로 x:c3보다 클 것이다.) 

10. :L5 (Last 5)

• 5 - F3 - L5 - ? (F3는 모든 5와 L5보다 짧아야 한다.)
• s5 - F3 - L5 - ? (L5는 s5보다 길어야 하고, L5는 s5의 161.8%일 가능성이 높다.)
• F3 - c3 - L5 - ? (만약 c3가 F3의 138.2%이거나 그보다 크다면, L5는 거의 확실히 c3보다 짧을 것이다.)
• F3 - c3 - L5 ++ x:c3 ++ F3 (c3와 x:c3 모두 L5보다 길어야 하고, F3는 x:c3보다 작야야 한다.)

닐리 따라하기 - 4. 방향성, 유사성과 균형의 법칙 II

1. 법칙의 적용

• 다음 그림은 중립성의 법칙, 유사성과 균형의 법칙을 적용하지 않은 분석 차트와 법칙을 모두 적용한 분석 차트의 차이를 보여줍니다.

그림 1

• 그림 1의 상단 부분을 먼저 보겠습니다. '상황 A'와 '상황 B'에서 중립성의 법칙, 유사성과 균형의 법칙을 적용하지 않고 모든 모노파동에 대해 분석을 할 수도 있습니다. 그럴 경우, 인접한 파동들과의 관계 속에서 무시해도 될 가격 움직임을 분석하느라 '숲을 보기 어려운 처지'에 놓일 가능성이 있습니다.
• 파동 분석은 파동 하나하나의 분석 결과가 중요한 것이 아니라, 여려 개의 파동들을 연결한 파동 그룹에 대해 패턴 분석을 하는 것이 중요한 것입니다.

• '상황 A'에서는 유사성과 균형의 법칙을 적용합니다. '상황 B'에서는 중립성의 법칙, 유사성과 균형의 법칙을 모두 적용합니다. 법칙을 '적용'한다는 의미는 해당 모노파동에 대해 분석하지 않고 분석 대상 파동 m1의 종점을 연장한다는 것입니다.
• 그림 2의 하단 부분에 표시된 것처럼 m1을 분석한 후 이전 파동 m0, 이후 파동 m2와 연결하여 패턴을 찾는 과정을 진행해야 합니다.
• '상황 C'를 가지고 파동의 연결에 대해 설명을 하면, m1과 m2의 첫 번째 모노파동을 연결하는 것이 아니라, m2의 3개 또는 그 이상의 모노파동을 연결하여 패턴을 찾고난 후 m1과 연결하여 함께 분석해야 합니다.

2. 방향성 움직임에 대한 고려

• 방향성 움직임에 대해서는 이전 블로그에서 중립성의 법칙과 연계하여 기술하였습니다.
• 그런데, 작은 파동들의 움직임보다 방향성을 고려하여 작은 움직임을 없앤 차트를 분석하는 것은 어떨까요?

그림 2

• 분석 과정이 더 쉽고 빨라질 것입니다. 물론 숲이 아닌 나무를 봐야할 경우라면 위 그림처럼 함께 분석하면 되겠지요.

닐리 따라하기 - 4. 방향성, 유사성과 균형의 법칙 I

1. 방향성, 비방향성 움직임

• 가격 움직임은 방향성과 비방향성으로 구분할 수 있습니다.
• 방향성 움직임은 몇 개의 모노파동이 결합되어 나타나고, 평균적으로 시장의 가치가 증가하거나 감소하는 양상을 보입니다. (그림1, A 구간)
• 비방향성 움직임은 시장의 가치가 정체되는 국면에서 모노파동이 연속되는 모습을 의미합니다. (그림1, B 구간)

그림 1

• 방향성 형성 기간의 첫 번째 모노파동(d1)은 61.8% 이상 되돌려지지 않으며, 중심 추세선의 진행방향과 같은 방향의 모노파동(d7)이 100% 되돌려질 때 마감됩니다.
• 비방향성으로 진행된 구간의 첫 번째 모노파동(d8)은 반드시 61.8% 이상 되돌려지며, 나아가 비방향성 움직임의 모든 국면은 61.8% 이상으로 되돌려져야 합니다. 비방향성 움직임은 일반적으로 가격이 비방향성 움직임의 기간 동안 형성된 범위의 161.8%를 벗어났을 때 마감됩니다.

• 방향성 움직임의 시작과 종료 지점을 파악하는 이유는 움직임의 중심 추세선을 대략 45도 정도로 유지되도록 차트를 구성하기 위함입니다.
• 단순히 추세선을 45도로 유지하는 것이 목적은 아닙니다.
• 모노파동 이후에 수평적인 가격 움직임이 나타날 때 중립성의 법칙(Rule of neutrality)을 적용하여 모노파동의 종료 지점을 연장할 것이가를 결정해야 합니다.
• 그렇다면 가격 움직임이 수평적이라고 얘기하는 기준은 뭘까요? 추세선이 45도의 각도가 되도록 만들어진 차트를 기준으로 해당 움직임이 또는 파동이 45도 미만의 각도를 형성할 때 수평적이라는 표현을 씁니다.

그림 2

• (그림 2)의 파동 m1을 분석하고 있다고 가정합니다. m2의 종점은 어디라고 생각해야 할까요?
• 빨간색 동그라미가 쳐진 모노파동이 수평과의 각도가 45도 미만으로 보입니다. 그렇다면 중립성의 법칙을 고려해야 할 텐데요, 그럴 경우 m2의 종점은 A가 아닌 B가 됩니다.

2. 유사성과 균형의 법칙

• 우리는 시장의 움직임이 전개되는 과정을 시간과 가격이라는 2 개의 범주로 파악합니다.
• 2 개의 인접한 파동이 '유사성'을 가지기 위해서는 두 파동 사이의 관계가 특정한 시간과 가격대의 범위 내에서 형성되거나 결합될 수 있어야 합니다.
• 충격패턴이 진행되고 있는 상태에서 인접된 파동들을 비교할 때 시간의 유사성이 가격의 유사성보다 더 일반적으로 나타납니다. 반면에 조정패턴에서는 가격의 유사성이 더 일반적입니다.

• 인접한 파동이 '가격의 유사성'을 갖기 위해서는 작은 파동의 길이가 큰 파동의 1/3 이상이어야 하며, '시간의 유사성'을 갖기 위해서는 짧은 파동의 형성 기간이 긴 파동의 1/3 이상이어야 합니다.
• 만약 두 파동들이 어떠한 유사성도 만족시키지 않는다면 두 파동이 같은 등급의 파동일 가능성은 매우 낮아집니다. 두 파동이 같은 등급의 파동이 아니라면 이 두 파동을 하나의 큰 엘리어트 패턴으로 직접 연결할 수 없고, 먼저 작은 파동들을 집약하는 작업을 해야 합니다.

닐리 따라하기 - 5. 구조기호와 진행기호 분석 II

1. 분석 과정

그림 1

• 우선 중요한 저점이나 고점을 식별하고 분석을 시작할 모노파동을 정합니다.
• 그리고 선택한 모노파동을 시작으로 파동을 분석해 나갑니다.

• 하나의 파동에 대해 적용할 Rule과 Condition을 찾고 그것을 기준으로 닐리 사전을 검색합니다.
• 예를 들어 Rule 6, Condition d(R-6d)의 닐리 사전은 아래와 같습니다.

• 실제 파동과 사전 내 각 문장을 비교하여 구조기호의 진행기호를 찾아냅니다.
• 위 엑셀 시트의 70행에 해당하는 모노파동의 경우 가장 적합한 기호로 :F3를 선택했습니다.
• 이렇게 각각의 모노파동들에 대해 분석을 해 나가다보면 엘리어트 패턴들이 식별됩니다.

2. 패턴의 식별

그림 2

• 위 차트처럼 모노파동 몇 개가 모여 엘리어트 패턴을 구성하며 폴리파동이 됩니다.
• 플랫이나 삼각형과 같은 조정 패턴을 각각 :3으로 집약합니다.
• 결국 :L5 이후에 :5-:3-:5-:3-:5의 충격패턴이 형성되었군요.

3. 활용

• 만약 파동이 아래와 같이 진행되었다고 가정을 합니다.

그림 3

• 시장은 이후 어떻게 진행될까요?
• 충격패턴의 4번 조정이 끝나는 시점이라고 판단했다면 5번 파동의 크기와 진행시간을 대강 예측할 수 있을 것입니다.
• 3번 파동이 1번 파동의 약 1.6배 이상으로 보여지므로, 5번 파동은 1번 파동과 비슷하거나 또는 0.618 피보나치 비율을 형성할 것입니다.
• (그림 2)를 보면 결과를 확인할 수 있을 것입니다.