Wave & Fractals: 6월 2011

2011년 6월 30일 목요일

닐리 따라하기 - 5. 구조기호와 진행기호 분석 I

1. 닐리 사전구성법칙

닐리의 사전구성법칙은 파동의 적용 Rule과 Condition에 따라 R-1a부터 R-7d까지 파동의 구조기호(:5, :3)와 진행기호(F, sL, L, s, c, x)를 도출하기 위한 일종의 사전입니다.

2. 구조기호와 진행기호 분석

각각의 파동에 대해 길게는 m(-4) 부터 m(6)까지, 짧게는 m(0)부터 m(2)까지 파동들의 관계를 파악합니다.
파동 사이의 관계는 길이의 비, 소요시간의 비, 특정 파동의 고점 돌파, 특정 파동의 저점 붕괴, 추세선 붕괴 등으로 파악됩니다.
관계가 파악되면 닐리의 사전구성법칙 - '닐리 사전'이라고 부르겠습니다 - 에서 구조기호와 진행기호를 찾아냅니다.

물론, Rule과 Condition에서 구조/진행 기호를 찾는 과정은 책을 주의깊게 살펴보면서 신중하게 해야 하므로 시간이 많이 소요되는 작업입니다. 자동화가 절실해지죠.

'닐리 사전' 검색 과정을 다른 엑셀 매크로들 처럼 자동화 할 수 있겠지요? 물론 그렇습니다.

그런데..., 자동화의 단점 중 하나는 False Positive가 많다는 겁니다. 예를 들어, 차트를 보면 x:c3가 나올 파동이 아닌데 매크로를 실행하니 x:c3가 함께 나올 수 있는 것이죠.
그런 False Positive를 쉽게 제거하려면.... 바로 경험이 필요한 것입니다.
그래서 닐리 사전을 자주 찾아보시길 권합니다.

닐리 따라하기 - 쉬어가기3

이오테크닉스 2011-06-30

내친김에 하나 더...
차트 중간 상단부에 :L5가 보이네요.
그 이후 엄청난 하락이 진행됩니다. 하락 추세의 충격파동 1-2-3-4-5로 보여지는 파동이 있네요. 조정 2파동은 :3-:3-:5 플랫으로 보여지고, 조정 4파동은 :5-:3-(:5-:3-:5) 즉, 파동c가 지그재그인 지그재그 조정인가요...?
아무튼 5파동이 연장된 충격패턴으로 보입니다. 2파동과 4파동의 alternation, 그리고 1파동 3파동 5파동 간의 길이도 패턴의 기준을 만족하는 것 같죠?
그리고... 긴 하락 추세를 마감하는 것인가요...? 좀 더 지켜보는 것이 좋겠습니다.
왜냐하면...5파동 이후 조정의 폭이 확인되지 않았습니다.

그럼 쉬어가는 것은 이 정도로....

닐리 따라하기 - 쉬어가기2

녹십자 2011-06-30

어차피 쉬어갈거 하나 더 볼까요?
모노파동 차트에 방향성 움직임을 적용한 차트입니다.
상승 추세에서 조정을 끝내고 다시 속도를 내는 모습이네요.
그건 그렇고, 구조기호와 진행기호가 별로 마음에 들지 않네요. 닐리의 사전구성법칙을 적용한 것인데요... 역시 책에 있는 내용만으로는 부족함이 있습니다.
무엇이 더 필요할까요...?

경험입니다.

닐리 따라하기 - 쉬어가기1

대우조선해양 2011-06-29

차트 중간 하단 부분에 있는 :L5에서 이전 흐름의 조정이 완성되고 새로운 상승 추세가 형성되는 것이 확연히 드러납니다.
그런데, 좀 의심스러운 측면은 :L5 이후에 충격파동의 특성이 나타나지 않고 있는데, 그것은 1, 3, 5 파동으로 생각할 수 있는 파동들 중에 가장 긴 파동이 다음으로 긴 파동의 1.618배 이상으로 형성되지 않았다는 것입니다.
어떻게 봐야 할까요...? 충격파동인가요..., 아니면 지그재그일까요...?

닐리 따라하기 다음 단계는 위 차트에서 보시듯이 파동들의 구조기호와 진행기호를 파악하는 것입니다.

2011년 6월 29일 수요일

닐리 따라하기 - 3. 되돌림 법칙 (계속)

1. 닐리의 파동 적용 Rule과 Condition

Rule과 Condition의 기준을 구현한 엑셀 vb 프로그램 소스 예시

Function mw_R_and_C(ParamArray varArgs() As Variant)

On Error GoTo EH_mw_R_and_C:

m1_end = varArgs(0)

m1_start = m1_end

If UBound(varArgs) > 0 Then

m1_start = varArgs(1)

Else

m1_start = mw_start(m1_end)

End If

m0_start = mw_m0_start(m1_start, m1_end)

m0_end = m1_start

m2_start = m1_end

m2_end = mw_m2_end(m1_start, m1_end)

rc = "R-"

ret_ratio = (Range(m2_end).Value - Range(m2_start).Value) / _
(Range(m1_end).Value - Range(m1_start).Value)

If ret_ratio < -2.618 Then

rc = rc + "7"

ElseIf ret_ratio <= -1.618 Then

rc = rc + "6"

ElseIf ret_ratio <= -1 Then

rc = rc + "5"

ElseIf ret_ratio < -0.618 Then

rc = rc + "4"

ElseIf ret_ratio = -0.618 Then

rc = rc + "3"

ElseIf ret_ratio <= -0.382 Then

rc = rc + "2"

Else

rc = rc + "1"

End If

ret_ratio = (Range(m0_end).Value - Range(m0_start).Value) / _
(Range(m1_end).Value - Range(m1_start).Value)

Select Case rc

Case "R-1"

If ret_ratio < -1.618 Then

rc = rc + "d"

ElseIf ret_ratio <= -1 Then

rc = rc + "c"

ElseIf ret_ratio <= -0.618 Then

rc = rc + "b"

Else

rc = rc + "a"

End If

Case "R-2"

If ret_ratio < -1.618 Then

rc = rc + "e"

ElseIf ret_ratio <= -1 Then

rc = rc + "d"

ElseIf ret_ratio <= -0.618 Then

rc = rc + "c"

ElseIf ret_ratio <= -0.382 Then

rc = rc + "b"

Else

rc = rc + "a"

End If

Case "R-3"

If ret_ratio < -2.618 Then

rc = rc + "f"

ElseIf ret_ratio <= -1.618 Then

rc = rc + "e"

ElseIf ret_ratio <= -1 Then

rc = rc + "d"

ElseIf ret_ratio <= -0.618 Then

rc = rc + "c"

ElseIf ret_ratio <= -0.382 Then

rc = rc + "b"

Else

rc = rc + "a"

End If

Case "R-4"

If ret_ratio < -2.618 Then

rc = rc + "e"

ElseIf ret_ratio <= -1.618 Then

rc = rc + "d"

ElseIf ret_ratio <= -1 Then

rc = rc + "c"

ElseIf ret_ratio <= -0.382 Then

rc = rc + "b"

Else

rc = rc + "a"

End If

Case Else

If ret_ratio < -2.618 Then

rc = rc + "d"

ElseIf ret_ratio <= -1.618 Then

rc = rc + "c"

ElseIf ret_ratio <= -1 Then

rc = rc + "b"

Else

rc = rc + "a"

End If

End Select

mw_R_and_C = rc

Exit Function

EH_mw_R_and_C:

'MsgBox (Err.Description)

'mw_R_and_C = CVErr(xlErrNA)

mw_R_and_C = rc

End Function

2. Rule과 Condition 적용

평균가 데이터와 모노파동 데이터가 기록된 엑셀 시트에 각 모노파동의 Rule과 Condition을 구하여 기록하는 매크로를 작성 및 실행하고 그 결과를 이후 분석 과정에서 활용할 수 있다.
(예시)

Sub RuleAndCondition()

  Range("E1").Value = "R_And_C"

  'On Error GoTo EH_RuleAndCondition:

    addr = Range("C2").Address
    addr = Range(addr).Offset(1, 0).Address

    Do Until Range(addr).Value = ""
    p = Range(addr).Value
    If (p - Range(addr).Offset(-1, 0).Value) * (Range(addr).Offset(1, 0).Value - p) _
< 0 Then
Range(addr).Offset(0, 2).Value = mw_R_and_C(Range(addr).Address)
    End If

    addr = Range(addr).Offset(1, 0).Address
    Loop

    'Exit Sub

  'EH_RuleAndCondition:

  End Sub

엑셀 화면 예시

2011년 6월 28일 화요일

닐리 따라하기 - 3. 되돌림 법칙

1. 모노파동 분석 과정

분석 대상 모노파동을 m1이라고 할 때, m1을 분석하기 위해서는 m1 이후의 시장 움직임과 m1 이전의 흐름을 함께 분석해야 한다.
즉, m1이 그 이후의 시장 움직임에 의해 되돌려지는 수준과, m1이 그 이전의 시장 움직임을 되돌린 수준을 기본적으로 함께 분석해야 한다는 것이다.
따라서 m1 이후의 파동 m2와, m1 이전의 파동 m0를 관찰해야 한다.

2. m1과 m2, m1과 m0

m1 이후의 파동 m2는 m1의 고점이 돌파되거나 또는 m1의 저점이 붕괴되어야 식별할 수 있다. 즉, 고점이 돌파될 경우, m1과 고점과 돌파 시점 사이의 최저점이 m2의 종점이 된다(위 그림의 m1, m2). 반면 저점이 붕괴될 경우 붕괴 이후 모노파동의 종점이 m2가 된다(위 그림의 a1, a2).
m1이전의 파동 m0 또한 같은 방법으로 식별한다. (아래 그림 참조)

위 그림에서 m1의 이전 파동 m0는 7개의 모노파동으로 구성된 모노파동 그룹이다. 반면 a1의 경우는 모노파동 a0이다.
m1을 분석하기 위한 첫 단계는 m1에 대한 m2의 되돌림 수준, m0에 대한 m1의 되돌림 수준을 파악하는 것이다.

3. 되돌림 법칙

(m2의 길이 ÷ m1의 길이)에 따라 Rule 1 ~ Rule 7까지 구분한다.
각 Rule에 대해 (m1의 길이 ÷ m0의 길이)에 따라 Condition a ~ Condition d (또는 f)까지 구분한다.

위 그림은 각각의 모노파동에 대해 닐리의 Rule, Condition을 분석한 결과의 예시이다.
마찬가지로, 엑셀 매크로를 작성하여 각 파동의 Rule, Condition 분석을 자동화할 수 있다.

4. Rule, Condition 분석

m1의 시작점과 종점이 주어졌을 때, m2의 종점과 m0의 시작점만 찾을 수 있다면 길이의 비와 Rule, Condition을 쉽게 구할 수 있다.
이전 블로그에서 평균가 데이터로부터 모노파동을 식별하는 엑셀 매크로를 실은 적이 있다. 그 매크로를 실행한 결과 데이터에 적용하여 주어진 m1에 대하여 m2의 종점과 m0의 시작점을 구해내는 매크로를 작성할 수 있다.

m2의 종점을 구하는 엑셀 함수 예시

m0의 시작점을 구하는 엑셀 함수 예시

닐리 따라하기 - 2. 모노파동 만들기

1. 모노파동이란?

모노파동이란 가격의 방향이 형성된 후 그것의 방향이 변화되기 전까지의 가격 움직임을 말하는 것으로, 가장 단순한 형태의 파동이다.

장중 고가와 저가의 평균가 차트와 식별된 모노파동 차트

위의 그림에서 파란색 선은 장중 고가와 저가 사이의 평균가를 차트화 한 것이며, 그 차트로부터 모노파동들을 식별하여 차트화 한 것이 붉은색 선의 흐름이다.
엘리어트 파동 분석의 기본 대상이 바로 이들 모노파동들이다.

2. 평균가 데이터로부터 모노파동 식별하기

엑셀 매크로를 작성하여 평균가 데이터로부터 모노파동을 식별할 수 있다.

식별된 모노파동 차트를 파동분석의 기초 데이터로 사용한다.

(엑셀 매크로 예시)

모노파동을 찾기 위한 엑셀 매크로 (예시)

닐리 따라하기 - 1. 가격 데이터 획득

1. 가장 적절한 현물 가격 데이터

연속적으로 거래되는 현물시장에서 하루에 하나의 데이터를 구하기 위해서는 일간 고가와 저가의 평균을 사용한다.
만약 일중 가격 움직임을 더 자세히 나타내기 위해서 하루에 2개의 데이터를 사용하고자 한다면, 첫 번째는 하루의 거래를 전반부와 후반부로 나눈 후 각 부분의 고가와 저가의 평균값을 계산하는 방법이다. 다른 방법은 장중 고가와 저가를 발생 순서대로 나열하는 것이다. 후자가 더 좋은 방법이다.

2. HTS에서 엑셀로 데이터 가져오기

고가와 저가가 포함된 일별주가 데이터를 '복사' 또는 '엑셀로 보내기' 등의 기능을 사용하여 엑셀로 가져온다.

키움증권 HTS를 통해 엑셀로 저장한 KOSPI 데이터

엑셀의 차트 기능을 사용하면 HTS의 봉차트와 거의 흡사한 차트를 얻을 수 있다.

엑셀의 차트기능을 이용한 봉차트

종가는 장 중의 가격변화를 반영하지 않으므로 분석을 위한 기초 데이터로 사용하지 않는다. 대신 장 중 고가와 저가의 평균값을 사용한다.
HTS가 고가와 저가의 평균값 데이터를 제공하지 않을 경우 간단한 vb 프로그램으로 쉽게 평균값 데이터를 확보할 수 있다.
(vb 프로그램 예)

엑셀에서 Alt-F11로 실행시킨 매크로 작성 창

작성한 엑셀 매크로를 실행하여 장중 고가와 저가의 평균값 데이터를 구한 후, 봉차트가 아닌 단일가 차트를 엑셀의 차트 기능을 사용하여 확인할 수 있다.

닐리 따라하기 - 개요

글렌 닐리의 저서 Mastering Elliott Wave에 기술된 방법에 따라 파동을 분석하는 과정을 몇 편에 나누어 기술합니다.

분석 과정은 기본적인 수준으로만 기술합니다. 상세한 내용은 글렌 닐리의 저서나 기타 엘리어트 파동이론과 관련된 책을 참조하십시요.

가격 데이터를 HTS로부터 복사(또는 Import)하여 엑셀 시트에 옮긴 후 모든 과정은 엑셀 내에서만 진행됩니다.

대략적인 과정은 다음과 같습니다.

1. 가격 데이터 획득