Wave & Fractals: 12월 2011

2011년 12월 8일 목요일

▶ Elliott wave oscillator와 fractal count

현대차 daily chart, 2011-12-08

패턴 Helper 활용 차원에서 12월 8일까지 현대차의 daily chart를 분석해 보겠습니다.(※ 이 블로그 저자의 극히 주관적인 관점임을 감안하시기 바랍니다.)

우선 fractal count 29번에서 Elliott wave oscillator가 local maximum을 형성하는 모습입니다.
그렇다면 fractal count 25부터 29까지가 충격패턴의 세 번째 파동이고, fractal count 33에서 네 번째 파동이 완성된 후 다섯 번째 파동이 진행 중이라고 해석해야 할까요?
그렇게 해석한다면 소위 얘기하는 '중요한 저점', 즉 충격패턴의 첫 번째 파동의 시작점은 어디가 될까요? Fractal count 17번 지점일까요?

▶ Wave Structure

현대차 daily chart, 2011-12-08 (Wave Structure)

이렇게 해석해 보면 어떨까요?
위 chart에서 보는 것처럼, x축 157 지점에서 시작하여 하락추세에 대한 조정파동 a-b-c가 각각 (:3-:3-:5, 플랫) - (:3-:3-:3-:3-:3, 수렴형 삼각형) - (:5-:3-:5, 지그지그)로 전개된 후, 직사각형의 박스에서 x:3 파동이 형성되고, 그 이후에야 '중요한 저점'이 형성되었다고 해석하는 것이죠.

※ Elliott Pattern Helper Add In

▶ Elliott wave oscillator와 fractal count

삼성전자 daily chart, 2011-12-07

패턴 Helper 활용 차원에서 12월 7일까지 삼성전자의 daily chart를 분석해 보겠습니다.(※ 이 블로그 저자의 극히 주관적인 관점임을 감안하시기 바랍니다.)

Fractal count 29번이 11월 4일 candle에서 나타났는데요, 그 시점에서 Elliott wave oscillator가 local maximum을 형성했습니다. 충격패턴의 세 번째 파동이 완성되었다고 볼 수 있겠죠. (파동의 degree는 논외로 합니다.)
그리고 fractal count 33에서 고점을 경신하지만 oscillator는 divergence를 보여줍니다. 그렇다면 다섯 번째 파동이 완성되는 것일까요? 지켜보겠습니다.

▶ Wave Structure

삼성전자 daily chart, 2011-12-07 (Wave Structure)

위 chart와 같이 (터미널 충격패턴) ++ x:c3 ++ (충격패턴)으로 해석하는 것은 어떨까요? 흑색 파동을 이전 조정의 연장으로 보는 터미널 충격패턴, 황색 원 속의 파동을 x:c3, 적색 파동을 본격적인 충격패턴으로 보는 시각입니다.

※ Elliott Pattern Helper Add In

▶ Elliott wave oscillator와 fractal count

KOSPI daily chart, 2011-12-06

2011년 5월 17일부터 12월 6일까지의 daily chart입니다.
Fractal count 32로부터 시작된 파동에 대한 분석을 시작하겠습니다. (※ 이 블로그 저자의 극히 주관적인 관점임을 감안하시기 바랍니다.)

Down fractal 32 이후에 12월 6일 현재 up fractal이 형성되고자 하는 움직임이 보입니다. (물론 12월 7일 지수 움직임에 따라 아닐 수도 있습니다.)
만약 up fractal이 형성된다면 Elliott pattern이 하나 만들어진다는 얘기인데요, 그게 무엇일까요?

▶ Wave Structure

KOSPI daily chart, 2011-12-06 (Wave Structure)

적색 원으로 표시한 :L5로 조정이 완성되고 새로운 상승 추세가 시작된 후 전고점 지점에서 조정을 받는 모습이네요.
충격패턴 :5이후에 :F3/:sL3의 구조/진행기호가 나왔는데요, sL3는 가능성이 없어 보이고, 아마도 3-3-5 플랫 패턴으로 진행되지 않을까 싶습니다.
그렇다면 충격패턴의 내부 파동 중 1번이 끝나고 조정이 시작된 것일까요?
60분 chart를 보겠습니다.

KOSPI 60-minute chart, 2011-12-06

60분 chart의 Elliott wave oscillator를 보니 한 단계 더 작은 수준의 1번과 3번 파동이 각각 fractal count 25와 27에서 완성된 것으로 봐야겠습니다.
그런데 4번과 5번까지 모두 완성된 것일까요?

KOSPI 60-minute chart, 2011-12-06 (Wave Structure)

만약 4번이 위 chart의 '나'지점에서 완성되었다고 가정을 해 보면 어떨까요?
그렇게 가정하고 2번 파동과 4번 파동을 보면 패턴(모두 5-3-5 지그재그)이나 시간, 되돌림 수준 등에서 alternation을 찾아보기기 어렵습니다.
그래서 '나' 지점에서 4번이 완성되었다고 보기에는 좀 무리가 있을 듯 합니다.
그렇다면 4번 파동의 완성 지점을 어디로 봐야 할까요? Bill Williams의 Trading Chaos에서 그 판단의 기준을 찾아보겠습니다.

위 그림에서 그 기준을 찾는다면, 두 번째 또는 세 번째 물음표 지점에서 4번 파동이 완성되는 것으로 봐야겠군요.
두 번째 물음표 지점으로 보는 것도 무리가 있어보입니다. 만약 그렇다면 4번 파동이 미달형 플랫으로 끝났다는 것인데요, 그러기에는 5번 파동이 너무 작아보입니다.
세 번째 물음표 지점이라면... 5번이 아직 남아 있다는 얘기네요.

※ Elliott Pattern Helper Add In