trade5, Traders' Edge

   1. 개 요

  
   초보 투자자에서 전문적인 트레이더들까지, 주식투자자들은 수익을 얻기 위해 이익을 가져다 줄 종목을 발굴하는데 많은 시간을 소비합니다. 회사의 가치에 투자를 하기보다 주식의 가격 변동에 따른 차익을 위해 수시로 매매하는 트레이더의 경우, 종목을 발굴하여 매수한 후에도 적절한 매도 시점을 찾기 위해 가격의 움직임을 관찰하는 데에도 많은 시간을 들이는 것이 일반적입니다.

   하지만, 실제 수익을 실현하는 투자자는 그들 중 일부일 뿐이며, 게임과도 같은 주식시장에서 승률이 100%인 투자자도 있을 수 없습니다. 많은 투자자들은 연이어 손해를 보면서도 주식시장을 떠나기는 커녕 신기루와도 같은 '투자 우위'를 위해 더 많은 시간과 돈을 뿌리기 마련입니다.

   주식시장에서 이기는 것이란 다른 투자자나 트레이더들과의 게임에서 이기는 것이 아니라 시장 자체를 이기는 것입니다.

   시장은 대중심리에 의해 움직입니다. 주식의 가격인 주가는, 장기적으로 해당 기업의 가치에 수렴할지도 모르지만, 주가의 움직임 자체는 주식시장 참여자들의 매매 행위에 의해 결정됩니다. 주가 상승을 기대하는 매수자(Bull)들이 많을 경우 주가는 상승하기 마련이며, 하락에 대비하는 매도자(Bear)들이 주도하는 경우 주가는 하락하게 되는 것입니다.

   그렇다면, 주가 흐름의 기반이 되는 대중심리의 변화를 파악하는 방법은 있는건가요? 기술적 분석(Technical Analysis)은 상승 또는 하락을 주도하는 시장 참여자들의 심리 변화를 여러가지 수단으로 수치화하여 관측하고, 수치의 변화가 주가의 변동에 미치는 영향을 판단할 수 있도록 함으로써, 결과적으로 '투자우위'를 갖도록 합니다.

   trade5는 기술적 분석 플랫폼으로서, 사용자로 하여금 시장의 변화를 탐지할 수 있도록 돕는 제품입니다.

• trade5는 기술적 분석을 하기 위한 플랫폼입니다.

   trade5는 엘리어트 파동 분석, Bill Williams의 프랙탈 분석, 캔들패턴 분석 등 다양한 분석 기능을 제공하며, 이들과 다수의 기술적 지표(Indicators)들을 조합하여 활용할 수 있도록 함으로써 사용자들로 하여금 시장에 대한 통찰력을 갖도록 돕습니다.
  

• trade5는 종목 발굴을 위한 오프라인 필터들과 온라인 신호발생 모듈을 포함합니다.

   내장된 다양한 필터들을 조합하여 사용함으로써 수 백, 수 천의 종목 중에서 사용자가 설정한 요건을 충족하는 소수 몇 개의 종목만을 쉽게 추려낼 수 있습니다. 장 중에는 사용자정의 신호발생 모듈이 정해진 기준에 따라 신호를 발생시킴으로써 사용자로 하여금 신속히 집입 또는 청산할 수 있도록 합니다.

  

• trade5는 관심주와 포트폴리오 관리 기능을 제공합니다.

   관심주와 포트폴리오 및 그 이력을 유지하고 관리함으로써 사용자는 경험에 기반한 학습을 할 수 있으며, 이를 통해 시장에서의 우위를 차지할 수 있도록 돕습니다.

  

  

   2. 소 개

  

   trade5는 윈도우 기반 소프트웨어로서, 일반 투자자들을 대신하여 주가 데이터를 수집하여 분석하고 그 결과를  알람 등을 통해 사용자가 시의적절하게 활용할 수 있도록 모든 과정을 자동화합니다.

  

   trade5의 가장 큰 목표는 사용자에게 효용성이 매우 큰 자동화된 분석기능을 제공하는 것입니다.

  

   내부 모듈 구성은 다음과 같습니다.

그림 1. trade5 모듈 구성

  

• Data Link

   주가 데이터를 수집하여 trade5의 Data Store에 저장하는 기능은 Data Link 모듈이 담당합니다. 이 모듈은 증권사에서 제공하는 API를 사용하여 기본적인 필터링을 수행하는 Basic Filter를 포함합니다.
  
   Basic Filter의 기능은 
  
     - 종목이 소속된 업종에 따른 필터링
     - 종목의 상태에 따른 필터링 (예: 우선주 제외, 관리대상 종목 제외, 거래정지 종목 제외 등)
     - PER 범위에 따른 필터링 등을 수행합니다.
  
   
   trade5의 주요 분석기능은 자동화된 필터링 및 선별 기능입니다. 즉, 다양한 필터(그림 1의 'SI Filter')들과 보조 툴(그림 1의 'Offline Screening Module')을 활용하여 신뢰도가 높은 종목들을 발굴할 수 있도록 하며, 장 중에는 사용자가 정의한 진입/청산 조건(그림 1의 'Online Screening Module')을 실시간으로 검사하여 신호를 발생시킴으로써 적절하게 대응할 수 있도록 합니다.

  

• SI Filter와 AOFM (Advanced Offline Filters Module)

   SI(Stocks and Indices) Filter는, Filter 별로 정해진 기준에 따라, 종목들에 대해 오프라인 필터링을 수행하는 가장 작은 단위의 분석 모듈입니다. 사용자가 필요에 따라 다수의 SI Filter들을 설정하여 하나의 AOFM을 만들어 실행시키면, AOFM은 오프라인 필터링을 수행한 후 그 결과를 출력합니다.
  

그림 2. AOFM 구성 과정

  
  
   사용자에 의해 만들어진 AOFM의 구성(Configuration)은 재활용해야할 필요가 있을 경우 XML 파일 형식으로 저장할 수 있습니다.
  
   AOFM 내에 구성된 각각의 SI Filter는, 그림 3과 같이, 종목 또는 지수에 대해 정해진 기간(월봉, 주봉, 일봉, 또는 분봉 등)에 따라 데이터를 수집한 후, Filter 고유의 알고리즘을 사용하여 분석하고, 그 결과값과 부가적인 정보를 산출합니다.
  

그림 3. SI Filter 작동 과정

    
   투자자 또는 트레이더들은 관심주 목록이나 포트폴리오 이력을 유지 및 관리하면서 매매에 활용하는 것이 일반적입니다. 이와 같은 사용자들을 위해, trade5는 Interest Manager와 History Manager 모듈을 제공합니다. 이들 모듈과 기타 오프라인 분석 기능을 포함하는 것이 Offline Screening Module입니다.
  

• OffSM (Offline Screening Module)

   OffSM은 다수의 도구(Utility)들을 포함하며, 사용자로 하여금 관심주 목록과 포트폴리오를 구성 및 유지하고 그 이력을 관리할 수 있도록 합니다.
  
   사용자는 OffSM을 활용하여, 오프라인 필터링 결과를 바탕으로 일부 종목들을 선별하고, 이들을 관심주 목록 또는 포트폴리오로 구성할 수 있습니다. 이 과정에서, 사용자는 OffSM이 제공하는 다양한 분석 차트들을 확인함으로써 작업의 효율성을 높일 수 있습니다.
  
   trade5는 관심주를 라이프싸이클(Life Cycles) 모델에 기초하여 관리합니다. 즉, 종목이 관심주로 등록되는 단계와, 등록된 후 수정되는 과정, 그리고 관심주에서 해제되어 기록만 남는 상태까지, 모든 과정을 이력화하여 사용자가 투자 또는 매매 결정을 함에 있어 참고할 수 있도록 합니다. 이와 관련된 제반 기능은 Interest Manager가 수행합니다.
  
   History Manager는 오프라인 필터링 결과를 스냅샷 형태로 저장하여 활용할 수 있도록 하는 보조 도구입니다.
  

그림 4. OffSM (Offline Screening Module)

  
   
   하루에도 수차례 매매를 하는 트레이더의 경우, 캔들의 구성 패턴이라던지 특정 지표의 상태 등과 같이 나름대로 성공확률이 높은 진입/청산 기준을 경험적으로 파악하고 있으며, 장 중에 그러한 기준이 성립되는지 주의깊게 관찰하는데 많은 시간을 소비합니다. 이러한 상황에서 자동화 및 시스템화된 도구는 필수적입니다.
  

• OnSM (Online Screening Module)

   사용자는 하나 이상의 기술적 지표 조건을 조합하여 사용자정의 신호조건으로 정의하고(그림 1의 'Indicator Configurator' 참고), 이를 장 중에 진입/청산 조건으로 활용할 수 있습니다.  사용자정의 신호조건들은 XML 파일 형태로 저장되어 재활용이 가능합니다.
  
   사용자가 사용자정의 신호조건 목록에서 다수의 조건을 선택하고 OnSM을 실행시키면, OnSM은 사용자가 지정한 종목들의 실시간 틱(Tick) 데이터를 수신하여 신호 발생 여부를 판단한 후, 신호가 발생한 경우 알람을 통해 사용자에게 알립니다.
  

그림 5. OnSM (Online Screening Module)

  
   
   기술적 분석을 하기 위한 플랫폼으로서, trade5는 모든 부속 모듈과 도구들에서 분석기능을 활용할 수 있습니다.
  

• trade5 분석 모듈

   대표적인 분석 기능은 다음과 같습니다.
  
     - 엘리어트 파동 분석
     - Bill Williams 프랙탈 분석
     - 캔들 패턴 분석
  
   지원하는 기술적 지표는 다음과 같습니다.
  
     - MA, MACD, RSI, OBV, CCI, Stochastic, Disparity
     - Bill Williams' Profitunity Window