닐리 따라하기 - 3. 되돌림 법칙

1. 모노파동 분석 과정

• 분석 대상 모노파동을 m1이라고 할 때, m1을 분석하기 위해서는 m1 이후의 시장 움직임과 m1 이전의 흐름을 함께 분석해야 한다.
• 즉, m1이 그 이후의 시장 움직임에 의해 되돌려지는 수준과, m1이 그 이전의 시장 움직임을 되돌린 수준을 기본적으로 함께 분석해야 한다는 것이다.
• 따라서 m1 이후의 파동 m2와, m1 이전의 파동 m0를 관찰해야 한다.

2. m1과 m2, m1과 m0

• m1 이후의 파동 m2는 m1의 고점이 돌파되거나 또는 m1의 저점이 붕괴되어야 식별할 수 있다. 즉, 고점이 돌파될 경우, m1과 고점과 돌파 시점 사이의 최저점이 m2의 종점이 된다(위 그림의 m1, m2). 반면 저점이 붕괴될 경우 붕괴 이후 모노파동의 종점이 m2가 된다(위 그림의 a1, a2).
• m1이전의 파동 m0 또한 같은 방법으로 식별한다. (아래 그림 참조)

• 위 그림에서 m1의 이전 파동 m0는 7개의 모노파동으로 구성된 모노파동 그룹이다. 반면 a1의 경우는 모노파동 a0이다.
• m1을 분석하기 위한 첫 단계는 m1에 대한 m2의 되돌림 수준, m0에 대한 m1의 되돌림 수준을 파악하는 것이다.

3. 되돌림 법칙

• (m2의 길이 ÷ m1의 길이)에 따라 Rule 1 ~ Rule 7까지 구분한다.
• 각 Rule에 대해 (m1의 길이 ÷ m0의 길이)에 따라 Condition a ~ Condition d (또는 f)까지 구분한다.

• 위 그림은 각각의 모노파동에 대해 닐리의 Rule, Condition을 분석한 결과의 예시이다.
• 마찬가지로, 엑셀 매크로를 작성하여 각 파동의 Rule, Condition 분석을 자동화할 수 있다.

4. Rule, Condition 분석

• m1의 시작점과 종점이 주어졌을 때, m2의 종점과 m0의 시작점만 찾을 수 있다면 길이의 비와 Rule, Condition을 쉽게 구할 수 있다.
• 이전 블로그에서 평균가 데이터로부터 모노파동을 식별하는 엑셀 매크로를 실은 적이 있다. 그 매크로를 실행한 결과 데이터에 적용하여 주어진 m1에 대하여 m2의 종점과 m0의 시작점을 구해내는 매크로를 작성할 수 있다.

• m2의 종점을 구하는 엑셀 함수 예시

• m0의 시작점을 구하는 엑셀 함수 예시